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品种总览 按评分排序 · 点击联动K线

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技术面分析

权益曲线 ▲盈利 ▼亏损

资金费 最近 200 笔已平仓

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盘口时效对比 tickers vs books5 推送间隔

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修改后点击底部「保存并生效」。配置立即写入 data/config.json 并热更新到引擎,无需重启。 密钥字段显示为 ******** 表示已配置,留着不动即保持原值。

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交易所连接

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系统

配置快照与回滚 保存前自动备份 · 保留最近 10 份

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改完密钥或交易对后先跑一次诊断。它会验证网络、密钥、账户模式,并逐个检查交易对在当前资金和杠杆下能否开仓。

连通性自检

尚未运行

引擎控制

快速回测 用当前配置在本地历史缓存上回测

maker 比率、入场/出场滑点按实盘最近成交自动估计。起始资金选"真实本金"=账户当前权益; 选"自定义金额"=按填入金额起盘(不扣存量仓浮盈)。「起始快照」留空用当前持仓; 填某天日期则用那天日初的真实持仓状态回测,适合第二天对比前一天。 默认只读本地 data/history 缓存。勾选"先更新历史数据"会先联网补齐缺口再回测(较慢)。

蒙特卡洛模拟 对回测交易重抽样,给出收益区间与顺序风险

maker 比率、滑点、起始资金按实盘自动估计。先按当前配置跑一次回测(约 1 分钟),再把交易重抽样 10000 次,估算收益区间与回撤风险。
参数寻优在后台串行跑网格扫描。默认用本地历史缓存(不联网);勾选"先更新数据"会重新 从 OKX 拉取历史 K 线后再扫描(更新缓存,拉取较慢)。每组约 20-100 秒,组合数越多越久, 上限 200 组。结果按收益排序,可一键把选中组合应用到实盘配置。

扫描设置

maker 比率、滑点、起始资金按实盘自动估计。

参数取值 逗号分隔候选值,留空则不参与扫描

扫描进度

尚未运行

数据源管理

本版本最多下载 730 天 K 线(1H/4H/1D + 资金费率),另按需拉取 最近 60 天 5m 用于回测的细粒度出场模拟。更新为增量补齐:已有部分跳过,只拉缺口。
所有回测/扫描都读取这里的缓存,删除后需重新下载才能跑回测。

已下载数据 覆盖天数 = 最早~最新K线跨度;「-」= 尚未下载

成交质量

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成交质量趋势 按天 · 观察执行质量是否随行情退化

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每日盈亏

归因分析

品种盈亏
退出原因
多空方向
最多导出最近 1000 笔已平仓记录

历史成交

信号衰减

加载中…

实盘-回测归因

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参数敏感性

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最近回测摘要

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预警中心 漂移/滑点/相关性/拦截/风控事件聚合

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推送历史 已发出的微信/TG 通知

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资金费收支 按已平仓成交统计

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信号记录

加载中…

运行事件

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运行日志

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CPU 使用率

--

内存使用

--

磁盘使用

--

服务器信息

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